Alain Coën
Publications arbitrés
2010 – “Dynamic Hedge Fund Style Analysis with Errors-In-Variables”, en collaboration avec Laurent Bodson et Georges Hübner, Journal of Financial Research 33, 201-221 (Fall 2010, à venir).
2011 – “La précision des analystes financiers en Europe : L’effet pays et l’effet secteur revisités”, en collaboration avec A. Desfleurs, L’Actualité Économique, Revue de la Société Canadienne de Sciences Économiques (à venir).
2011 – “A New Empirical Version of the Fama-French Model Based on the Hausman Specification Test”, en collaboration avec François Racicot and Raymond Théoret, Journal of Derivatives and Hedge Funds (à venir).
2010 – “Hedge Fund Returns Specification with Errors-In-Variables”, en collaboration avec la collaboration de Georges Hübner et Aurélie Desfleurs, Journal of Derivatives and Hedge Funds 16.1 ,22-52.
2009 – “International Evidence on the Relative Importance of the Determinants of Earnings Forecast Accuracy”, en collaboration avec Aurélie Desfleurs et Jean-François L’Her, Journal of Economics and Business 61, 453-471.
2009 – “Risk and Performance Estimation in Hedge Funds Revisited: Evidence from Errors-In-Variables”, en collaboration avec Georges Hübner, Journal of Empirical Finance 16, 112-125.
2009 – “How stable are the major performance measures?” en collaboration avec Laurent Bodson and Georges Hübner, Journal of Performance Measurement, 13 (1), 21-30. Abstract CFA Digest August 2009, Vol. 39, No. 3: pp. 65-66.
2008 – “Erreurs sur les Variables et Modèles d’Évaluation des Actifs Financiers Canadiens”, en collaboration avec Benoît Carmichael et Jean-François L’Her, Revue Finance, 29 (1), 7-29. (Review of the French Finance Association: AFFI)
2008 – “Asset Pricing Models with Errors-in-Variables ”, en collaboration avec de B. Carmichael, Journal of Empirical Finance 15, 778-788.
2008 – “Forecasting Irregularly Spaced UHF Financial Data: Realized Volatility vs UHF-GARCH Models ”, avec la collaboration de F.E. Racicot and R. Théoret, International Advances in Economic Research, Vol. 14, (1), 112-124.
2007 – “Capital Asset Pricing Models Revisited: Evidence from Errors in Variables ”, en collaboration avec F. Racicot, Economics Letters 95, (3), 443-450.
2007 – “Forecasting UHF Financial Data: Realized Volatility versus UHF-GARCH: A Note” en collaboration avec F.E. Racicot et R. Théoret, International Advances in Economic Research, Vol. 13, (2).
2005 – “Another Look at the Quality of Financial Analysts’ Forecasts: Country and Industry Effects Revisited. Evidence from the Pacific Rim.”, en collaboration avec A. Desfleurs, J.F. L’Her et J. M. Suret, Journal of Multinational Financial Management, Vol. 15, (5), 414-434.
2004 – “Vers une vision probabiliste à la décision d’investissement : une application au secteur bancaire”, en collaboration avec R. Théoret, Banque et Marchés (Bankers, Markets and Investors) Vol. 72, pp. 32-43.
2004 – “The Evolution of Financial Analysts’ Forecasts on Asian Emerging Markets”, en collaboration avec A. Desfleurs, Journal of Multinational Financial Management Vol. 14, (4/5), pp. 335-352.
2004 – “De la Crise Asiatique et de la Performance des Analystes Financiers sur les Marchés Émergents d’Asie Pacifique”, en collaboration avec A. Desfleurs et J. M. Suret, Banque et Marchés (Bankers, Markets and Investors) Vol. 71,(2004).
2003 – “International Portfolio Choice in an Overlapping Generations Model avec la collaboration de Transaction costs”, with B. Carmichael, Economics Letters Vol. 80, Issue 2, pp. 269-275.
2001 – “Home Bias and International Capital Asset Pricing Model in Continuous Time with Human Capital”,Journal of Multinational Financial Management Vol. 11 (4/5), 497-513.
Chapitres de livres
2009 – “A Comparison Between Optimal Allocations Based on the Modified VaR and on a Utility-Based Risk Measure” en collaboration avec L. Bodson et G. Hübner in VaR Modeling HandBook, (Gregoriou Editor), McGraw Hill Editor, pp.55-70.
2009 – “Higher Moment As Risk Instruments To Discard Errors In Variables: The Case of Fama-French Model”, en collaboration avec F.E. Racicot et R. Théoret in Journal of Global Business and Administration, Octobre 2009 (1), pp.2-22.
2008 – Contributor. List of entries: “fallen angel”, “gatekeeper”, “order book”, “soft dollar” Encyclopedia of Alternative Investments (Gregoriou Editor) Chapman-Hall/Routledge Taylor and Francis, London, UK, 2008
2007 – “The Impact of Mergers and Acquisitions on Financial Analysts’ Forecasts: Evidence from the Canadian Stock Market”en collaboration avec A. Desfleurs et C. Francoeur, Merger Book, (Gregoriou et al. eds), Palgrave Mac-Milan, pp. 139-154
2006 – “Hedge funds yields, higher moments and nonlinear risk” en collaboration avec F. Racicot et R. Théoret, Hedge Funds and CTA (Gregoriou et Kaiser eds) Risk books, pp. 145-173.
2005 – “A Reappraisal of the Performance of Hedge Funds in the Presence of Errors in Variables”en collaboration avec A. Desfleurs, G. Hübner et F.E. Racicot, Hedge Funds: Insights in Performance Measurement, Risk Analysis, and Portfolio Allocation (Gregoriou et al. eds) John Wiley, N.J., pp. 381-401.
Livres
2004 – Traité de Finance Corporative et Applications Visual Basic, en collaboration avec G. Mercier et R. Théoret, Presses Universitaires du Québec (PUQ).